Zwei Worte über Volatilität und ihre Volatilität

Heute legte die implizite Volatilität über 16% zu.  Die an der EUREX gehandelten VSTOXX Calls gewinnen über 21%. Die Puts aus dem Geld verlieren aber nur 7% (Verfall im Mai). Das heißt, die Volatilität der Volatilität als Basiswert ebenfalls zugelegt hat. Ich will hier nicht über Optionsmodelle zu viel philosophieren. Aber das Thema ist interessant„Zwei Worte über Volatilität und ihre Volatilität“ weiterlesen