DAX – der Januar-Effekt, den es nicht gibt

Der Januareffekt ist ein saisonales Verhaltensmuster an den Aktienmärkten, der in einer Korrelation zwischen der Januarrendite und der gesamten Jahresrendite besteht. Mit anderen Worten – wie der Januar so das ganze Jahr. Gibt es diesen Effekt wirklich? Wahrscheinlich ist er genauso wahrscheinlich wie der Februar- oder Maieffekt. Ich habe die historischen Kurse der letzten 7„DAX – der Januar-Effekt, den es nicht gibt“ weiterlesen