Volatilitäts-Trading

In der letzten Zeit experimentiere ich ein wenig mit der Volatilität. Diese Assetklasse sollte für jeden von uns Optionshändlern eine große Rolle spielen. Leider ist das nicht so. Die einen kaufen einfach Calls und Puts in der Hoffnung, das große Glück gefunden zu haben. Die anderen verkaufen Optionen egal zu welchem Preis, und bleiben dabei ebenfalls der guten Hoffnung, eine immer sprudelnde Einkommensquelle gefunden zu haben. Dabei übersehen sie, dass der eigentliche Vorteil nur aus der richtigen Einschätzung der Volatilität hervorgeht. Meine Backtest-ergebnisse sprechen hier eine klare Sprache. Und so habe ich angefangen mit echtem Kapital aber kleinen Umsätzen zu handeln.

In der Vergangenen Woche lag meine Prognose gleich zwei Mal richtig.

Einmal prognostizierte ich einen Anstieg

Dann wieder einen Rückgang und Verkauf der Volatilität

Im Moment sehe ich noch keinen Grund, die Verkaufspositionen glatt zu stellen, ich werde am Wochenende die Simulation fortsetzen. Ich gehe vorerst davon aus, dass di e Indizes anziehen werden, die IV aber nicht wirklich stark zurückgeht.

Zu denn Musterportfolio-Positionen wird es wie gewöhnlich ein Update geben.

Welche Meinung ich habe? Ähnlich wie der zitierte Jeremy Grantham. Es kann noch lange weiter so gehen. Irgendwann wird der letzte Dollar ausgegeben, oder als Margin besichert, dann ist die Party zu Ende.

Veröffentlicht von Option_Basil

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