Sind DAX Puts überbewertet?

Ich bereite inzwischen neue Optionen-Engagements vor. Ich will im kommenden Monat mit einer modifizierten Hedging-Strategie noch besser werden. Beim Blick auf die Eurex-Daten fiel mir ein seltsames Verhalaten der DAX-Preise auf. Nach der Black-Scholes Theorie  stehen die Preise von Puts und Calls in einem einfachen und nachvollziehbaren  Verhältnis zueinander. Genauer gesagt sind die Puts immer […]

Projektarbeit- Stillhaltergeschäfte im März

Die Landung war sanft aber leider beim Weitem nicht erfolgreich wie von mir erwartet. Die Prämieneinnahmen lagen bei ca. 1300 €, was überdurchschnittlich viel war, wenn man bedenkt, dass die Marginbelasung bei ca. 6000 lag. 20% im Monat ist ja nicht schlecht, oder? Ja aber leider dagegn musste ich mit CFDs sehr hohe Hedgingkosten produzieren. […]