Das ist einerseits erstaunlich, da man meistens ein umgekehrtes Verhalten erwartet. Diesmal, aufgrund diverser ausstehender Entscheidungen ist es umgekehrt. Wie im Chart unten sichtbar scheint der Index allmählich zu drehen und die Vola steigt.
Aber ich, als leidenschaftlicher Optionshändler will an dieser Stelle primär auf die Gewinnchancen hinweisen. Diese hätten sich tatsächlich in den letzten drei Wochen ergeben.
Können Sie sich noch an den Beitrag am 15.08 erinnern?
https://basili.wordpress.com/2012/08/15/niedrige-volatilitat-im-dax-handeln/
ICh machte auf die implizite Vola aufmerksam, die damals unter der historischen lag. Für mich war das ein guter Einstieg in einen richtig strukturierten Spread, mit welchem man vom erwarteten Anstieg der IV profitieren könnte.
Und heute? Leider alles vorbei. Die beiden Volatilitäten sind inzwischen fast gleich und stehen bei 21%. Ich würde fast dazu raten, wieder auf fallende implizite Volatilität zu setzen.
Chart m . f. G. http://www.tradesignalonline.com
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