Bereits vor einer Woche generierte mein Indikator immer wieder Shortsignale, die jedoch erst am 21.05 zum Aufbau einer over-night Position geführt haben. Der Einstieg erfolgte zu 7110 und die Schliessung gestern zum Schluss 7070, also mit 40 Punkten Gewinn.
Heute wurde erneut ein Verkauf zu 6970 empfohlen. Das Signal blieb auch nach dem Handelsschluss.
So viel zur Taktik. Strategisch befinden wir uns in einer Korrekturphase bezogen auf den Anstieg vom 17.03 bis 19.05.2008 als der DAX 7234 erreicht hat. Diese Korrektur könnte sich maximal bis auf 7560-7690 ausdehnen. Im Falle einer korrektiven Reaktion nach oben besteht ein Anstiegspotenzial bis auf 7121.
Warum es heute plötzlich zum kleinen Kurssturz gekommen ist, kann man nur raten. Börse ist halt eine komple Maschine mit sehr vielen Freiheitsgraden. Die Stimmung zum Wochenende ist ja oft etwas gedämpft und neigt dazu die Gewinne mitzunehmen. Denn die fundamentalen Impulse waren keineswegs neu:
– Hausverkäufe in den USA sind gestiegen
– Rohölpreis bleibt hoch. Ich werde von Wehmut überfallen, wenn ich an das Jahr 2000 denke, als der Rohölpreis bei 11 $ lag.
– Teurer Euro
Hinzu kammen auch schwache Solar- und Windkraftwerte.
Wichtig für mich ist auch die Tatsache, dass die Volatilität heute stark ( 10%) und wie immer unerwartet zugenommen hat
Invest Blog 
Adrian,
Sie meinen, die Korrektur könnte sich bis auf 6560-6690 ausdehnen, korrekt? Und dann wieder bis auf 7121 gehen. So ähnlich halte ich das auch für realistisch. Aber alles ist möglich. Mein Gefühl ist, daß sich der DAX fundamental weiter nach unten bewegen muß. Die Krise aus USA, die man am Zahlenwert des DJI derzeit wenig sieht und der Ölpreis aber auch vieles Andere wird sich auch auf Europa auswirken. Allerdings: aus den Nachrichten in Deutschland konnte man das in den letzten Monaten noch nicht so leicht ablesen, ich glaube es wird viel gelogen. Natürlich wollen die Banken ihre Produkte weiterhin gut verkaufen, obwohl die Unternehmensdaten durchschnittlich schlechter werden müssten. Man sollte vielen Analysten nicht so viel glauben … ( ich hoffe ich kratze nicht zu sehr an Ihrer Arbeitsmoral).
Die tägliche Korrelation zwischen DAX und DJI ist für mich oft das beste Maß und Bestätigung (oder auch nur Erklärung), wohin der DAX sich bewegen wird oder könnte (ist ja Spekulation). Zum Beispiel:
http://de.finance.yahoo.com/q/bc?t=5d&s=%5EGDAXI&l=on&z=m&q=l&c=&c=%5EDJI
Den Zeitverlauf des DJI muß man sich aber noch um etwa 6h zeitversetzt denken.
Gestern abends am 22.05. stieg der DAX aus meiner Sicht unrealistisch hoch im Vergleich zum DJI, was mich bestärkt hat Short zu gehen. Der DAX stieg sogar bis 7090. Heute fiel der DAX dann langsam und als der DJI heute eröffnete (mit eher schlechten Nachrichten), ging es weiter nach unten.
Woher beziehen Sie ihre Informationen?
Morgens ist für mich ein ganz guter Indikator eine Search nach DAX und finspreads. Ab etwa 12:30, d.h. etwa 06:30 NY gibt es die ersten Future Daten z.B. für den DJI, sicherer dann ab 14:00.
Woher bekommt man die vollständigen Daten über DAX oder DJI und andere Indizes über mehrere Jahre? Können Sie da eine einfache Quelle nennen?
Noch etwas: ich schaue jetzt auch öfter auf den Bund Future, aber so direkt sehe ich den Zusammenhang mit dem DAX noch nicht. Müßte vielleicht langfristig so sein, aber ….
Warum ist der ATX für Sie interessant? Das war eher charttechnisch gemeint, korrekt?
Charttechnik ist für mich leider immer noch fremd, gibt es da eine Literatur, die Sie empfehlen können. Ich habe das bisher eigentlich immer abgelehnt. Aber wenn es die Mehrzahl der Marktteilnehmer benutzt, dann ist ja ignorieren wohl auch dumm.
Schoene Gruesse, Christian
Hallo Christian,
Ihre Mail wurde seltsamerweise als Spam „identifiziert“, deshalb antworte ich erst jetzt.
Viele Themen und Fragen…
Zur Datenquelle. Ich beziehe die zur Zeit kostenlos aus yahoo und anderen Quellen, wie Wiso Datenbank.
Es sind aber nur EOD Daten.
Zum Bund. In der Tat, ist mir aufgefallen, dass in den letzten Tagen sich die Korrelation zum DAX abzuschwächen scheint. Ich wollte die Berechnungen mal wieder durchführen. Es fehlt die Zeit. Bei DJ habe ich es vor ein paar Monaten getan und stellte fest,dass die Korrelation abnimmt. Vielleicht hat sich auch hier inzwischen das Bild gändert.
Um ehrlich zu sein, bin ich kein Chartist. Die sog. Technische Analyse hat für mich immer einen bitteren Beigeschmack vom Esoterischen und Pseudowissenschaftlichen. Losgelöst von der Tatsache, dass wir über Märkte noch so wenig wissen, liefern die Charts eine Information über die Teilnehmer. Wenn also keine sonstigen fundamentalen Infos vorliegen, werden die Spieler zwangsläufig auf die Charts schauen und von deren Verlauf das künftige Verhalten der anderen zu erraten versuchen. Dies ist besonders deutlich in ruhigen Phasen zu sehen. Da gelten plötzlich Kanäle und Reaktionsniveau wie Naturgesetze. Irgendwann brechen die Märkte diese Regel , sobald nämlich eine neue Information in den Markt kommt.
Bücher habe ich viele gelesen. Letzten Endes würde ich nicht zu viel Geld dafür ausgeben, manche sind dreist teuer. Vor Jahren habe ich von Erich Florek “ Die neuen Trading Dimensionen“ o.ä. gelesen, was eine sehr gute Einführung sein könnte. Der Rest ist Selbststudium und Testen.
Ansonsten Candlle Sticks. Wie gesagt, lieber im Internet suchen. Bei http://www.tradesignalonline.com hat man so die meisten Indikatoren und Werkzeuge.
Meine Schätzungen für die DAX Entwicklung beinhalten im Prinzip Fibo-Reaktionspotenziale und die Kanäle- mehr ist es nicht. Taktisch gibt mein Indikator die Signale ab.Die DAX-Prognosen nutze ich aber für die Stilhaltergeschäfte.
Und noch eins- die Kopplung DOW/S&P und DAX gilt nicht immer. Ich habe in den letzten zehn Jahren viele Phasen erlebt: Oft startete der US- markt am Vormittag sehr freundlich , danach nach 20:00 ging es bergab, als die Deutschen nicht mehr eingreifen konnten. Seit der FDAX bis 22:00 gehandelt wird, nahm es etwas ab. Die Korrelation US-DE hat auch fundamentale Gründe etc.
Jedenfalls kann es m.E. sehr gefährlich sein, zu glauben, dass wenn um 14:00 Uhr der S&P im Plus ist, man auch um 17:30 seinen DAX long mit Gewinn glatt stellen wird.
OK, erst mal genug von meine Wichtigtuerei 🙂
Ich schaue , ob ich zur Korrelationen komme…
Bis dann
Viele Grüße
Adrian
Adrian,
Danke für die Antwort mit den zahlreichen Informationen. Ja, ich hole mir auch fast alle Informationen aus dem Internet oder zumindest in elektronischer Form, benötigt keinen Platz zu Hause, etc.
Zur Korrelation mit dem DJI: Das ist richtig, wenn der DJI nach 20:00 die Richtung wechselt, dann kann man eigentlich erst am nächsten Tag wieder reagieren, und das erlebt man oft. Dann sind aber wieder eher der Schlußkurs oder die Nachrichten nach Börseschluß in NY für den nächsten Tag beim DAX wichtig.
Die Absolutwerte des DAX und DJI zwischen zwei unterschiedlichen Zeitpunkten (z.B. im Abstand von Monaten) können natürlich sehr unkorreliert erscheinen. Da bin ich kein Experte, aber ich denke, der $/€ Wechselkurs, Wirschaftssituation etc. spielen da kräftig mit.
Ich schaue mir öfters Realteimkurse am DAX an und am DJ. Zu gleicher Zeit, wenn DJI in eine Richtung geht, wird sich der DAX in die gleiche Richtung bewegen. Ich denke zu etwa 90% wird das zutreffen. Wahrscheinlich weil die Bedeutung der Nachrichtenlage einfach für beide Indexe gleich maßgebend ist.
Aber damit ist ja eigentlich noch nichts gewonnen, weil wir die Kurse von DJ und DAX nicht wirklich besser vorhersagen können. Aber diese Korrelation ist interessant. Ich war einfach früher immer der Meinung, die Wirtschaft wird von der Wallstreet und von den Meinungen die dort gebildet werden dominiert ….
Ich bin schon neugierig auf ihre Korrelationen, also bis bald.
Viele Grüße, Christian