Neben den Optionsgeschäften arbeite ich weiterhin an semiautomatischen Handelssystemen. Darüber habe ich bereits mehrfach geschrieben. Im Mittelpunkt steht hier das DAX-Positionstrading: DAX POS Es handelt sich dabei um ein trendfolgendes System mit durchschnittlichen Haltedauern der Positionen von 3-10 Tagen. Das System verwendet im historischen Test lediglich end-of-day Preise: Eröffnung, Tief, Hoch, Schluss. Zeitweise habe ich Handelsvolumina mit berücksichtigt. Nach einigen Monaten habe ich diesen Faktor aufgegeben. Volumina haben durchaus Einfluss, allerdings meines Erachtens nur im Intradaybereich. Über mehrere Tage liefert das Volumen keine signifikanten Hinweise auf die Trendrichtung. Dies ist im Intradayhandel anders, aber dazu will ich nicht zu viel verraten, solange die Arbeit am Intradaysystem nicht beendet ist.
Das DAX-POS wird unter reellen Bedingungen getestet. Die Signale können mit CFDs, DAX-Future oder Zertifikaten umgesetzt werden. Bei Fragen stehe ich per E-Mail gerne zur Verfügung. Ich veröffentliche die Signale nur sporadisch, solange das System nicht in trockenen Tüchern ist, sprich auf seine Zuverlässigkeit über lange Zeiträume getestet.
Die Kapitalkurven für die Long- und Shortseite sehen Sie im Anhang.
Es handelt sich um historische Daten seit 1996 bis heute. Es fällt eine regelmäßige Kurvenform für die Verkaufsseite auf und relativ starke Schwankungen auf der Longseite. Gerade diese Schwankungen halten mich noch davon ab, das System live einzusetzen, oder gar zu vermarkten.
Wie sehen die Zahlen für 2008 aus. Nicht so gut wie in den Jahren zuvor.aber im Gewinn. Gerade die Longseite erlitt Verluste, die nur kaum unter den Gewinnen der Short Seite liegen.
Hier die „Bilanz“ in rohen Zahlen:
Käufe: – 2083 Punkte in 22 Trades. Bester Trade 369 Punkte, schlechtester Trade -777
Verkäufe: +2473 Punkte in 42 Trades; Bester und schlechtester Trade 830 u. 161.
Die Überlegenheit der Verkaufsseite fällt auf. Wie auch immer, angenommen wir hätten einen DAX Future gehandelt und die Gebühren lägen bei 10 open/close. Der effektive Nettogewinn läge dann bei 8473 Euro.
So weit so gut. Das Hauptproblem besteht darin, dass das System obwohl nicht auf Intradaybasis, auch untertägig überwacht werden muss und zwar unabhängig von der Ferienzeit. Deshalb sollte es idealerweise automatisiert werden. Das wäre aber nächste Schritt.
Im übrigen steht die Performace in diesem Jahr mit 510 Punkten gut da.
Es könnte die Rückkehr des trendfolgenden Marktes bedeuten.
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