Der Live-test scheint unter keinem guten Stern geboren zu sein. Nach einer Rally sowohl auf der Short- als auch auf der Longseite setzt nun eine Dürre ein. Die Longseite generteiert zwar immer wieder Signale, diese werden jedoch oft spätestens nach der Verdoppelung geschlossen. In der Regel entsteht dabei ein Verlust. Andererseits produziert die Verkaufsseite nach wie vor keine Signale und das ist auch gut so. Auf der Shortseite wären in den letzten Tagen bestenfalls Intradaygewinne denkbar. Auch die erwähnten Longsignale führten fast immer vorübergehend in die Gewinnzone. Mit anderen Worten- hätte man die Kaufsignale befolgt, dann wäre man zwischenzeitlich immer irgendwann im Gewinn gewesen. Aber das zählt nicht, denn die Glattstellung wurde erst im Verlust ausgelöst.
Trotz der Verlustserie habe ich nach wie vor keine ernsthaften Zweifel, dass das System gewinnbringend arbeitet, ohne natürlich die Sicherheit, dass jetzt plötzlich nach 15 Jahren das regelwerk nicht mehr funktioniert…
Ich gebe dennoch zu, dass dies schwierig zu handeln ist. Niemand, ich auch nicht will einfach 100 Punkte verlieren. Deshalb habe ich vor geraumer Zeit angeregt, dass ein simultaner Optionshandel die Ergebnisse optimieren würde. Beispielsweise, gestern wurde die Longposition kurz nach 9:00 eröffnet. Gleichzeitig hätte man eine Kaufoption auf den DAX (ODAX) verkaufen können. Wenn der Strike etwa 100 Punkte aus dem Geld liegt, dann hätte mir der Verkauf ca. 100 Punkte eingebracht. Nach der Glattstellung der CFD Position ( – 80) hätte man den ODAX für 55 zurückkaufen können. Das mach über 40 Punkte Gewinn also die Hälfte des Verlustes. Nach oben wäre zwar der Gewinn beschränkt, dennoch er wäre immer noch aufgrund der Delta-Differenz in jedem Falle vorhanden.
Wie gesagt die erforderlichen Tests stehen noch an.
Zur Info-die aktuelle Performance für das Jahr 2010 beträgt
Shortseite 541
Longseite 778 Punkte.
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