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  Den aktuellen Verlauf der DAX Terminstrukturkurve habe ich unten angehängt. Es ist eine typische Backwardation für Basispreise unterhalb 13000. Darüber dreht die Kurve und wir sehen ein sog. Contango. Was heißt das? Für Strikes unter 13000 liegen die impliziten Volatilitäten der DAX-Indexoptionen für kurz laufende Serien z. B. Februar, März höher als die IV„Backwardation im DAX – neue Chancen? Terminstrukturkurve verstehen“ weiterlesen