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Der seit März intakte Aufwärtstrend hat zum deutlichen Rückgang der impliziten Volatilität geführt. Noch Anfang Februar stand sie bei 50%, während in letzter Woche nur noch ca. 23% notiert wurden. Die Vola ist das Mass der Unsicherheit der Marktteilnehmer und wird aus den gehandelten Optionspreisen anhand des im Allgemeinen akzeptierten Black-Scholes Modells errechnet. Wenn die„Optionen im 2009 – so war das Jahr Teil I“ weiterlesen