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Die Implizite Volatilität abgeleitet aus den Am-Feld-Optionen liegt zur Zeit bei 17%. Der Put mit Basispreis 7150 kostet 137, der Call 7150 wird mit 157 gepreist. Unter der Anwendung des Binomialmodells für Indexoptionen des europäischen Typs entspricht dies der 17% Vola. Bei den Aus-dem-Geld – Optionen sieht es wie immer etwas anders aus. Nehmen wir„Monatlicher Options-Bericht“ weiterlesen