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Anhand der historischen Kursdaten von Dow Jones und DAX seit 1990 habe ich den linearen Korrelationskoeffizienten berechnet. Genaueres sowie die Definition werden in einem der nächsten Beiträge folgen.  Das sagt die Wikipedia: Der Korrelationskoeffizient oder die Produkt-Moment-Korrelation (von Bravais und Pearson, daher auch Pearson-Korrelation genannt) ist ein dimensionsloses Maß für den Grad des linearen Zusammenhangs„Korrelation – DOW/DAX – Zwischenergebnis“ weiterlesen