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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Die implizite Volatilität wird aus den Optionspreisen abgeleitet und sollte idealerweise die durchschnittlichen Schwankungen des DAX um den Durchschnittswert in den kommenden 4 Wochen. Diese Zahl entspricht der Standardabweichung der Lognormalverteilung. Implizite Volatilität sollte im Idealfall der realisierten Volatilität entsprechen, die jeder von uns aus den historischen Werten„Volatilität vor den Wahlen als Trading Chance?“ weiterlesen