Die regelmäßigen Besucher dieses und meines eigenen Blogs wissen mehr Details. Deshalb für die nicht eingeweihten eine kurze Einführung.
Ich arbeite seit Jahren an systematischen Handelsansätzen. Ich konzentriere mich dabei haupsächlich auf liquide Basiswerte wie DAX, S&P Bund, sporadisch auch auf Aktien.
Mein System für DAX verwendet Tagesschlusskurse, ist also in seiner jetztigen Ausführung für Intradayhandel eher ungeeignet. Ich will aber nicht ausschliessen, es künftig auch untertägig einzusetzen. Die Formationen, und daraus resultierende Signale sind , so meine Intuition, unabhängig von den beobachteten Zeiträumen.
Die Basis für mein DAX-Regelwerk sind historische Kurse seit 1997. Das System wäre auch in den Jahren davor profitabel. Aus technischen Gründen beschränkte ich mich auf den o.g Zeitraum. Mit dem System kann ich auf fallende und steigende Kurse setzen. Die Reaktion auf das jeweilige Signal sollte zeitnah, in manchen Fällen auch zum Handelsschluss erfolgen. Für das Trading der Signale eignen sich CFDs am besten. Auch mit DAX Futures ist es zu machen. Man sollte dann aber ein großzügigeres Marginkonto haben.
Und hier die Performance-Werte ( 1.1.2007-2.11.2007)
Longseite 3610 DAX Punkte (44 Trades)
Shortseite: 959 DAX Punkte (60 Trades)
Angenommen ich trade 10 CFDs, was eine durchschnittliche Marginbelastung von 4000 Euro zur Folge hat. Das System hätte 4559 Euro eingebracht. Wenn ich noch den Spread von 1-2 Punkten abziehe, dann komme ich auf 4351 Euro. Dies entspricht einem Gewinn von 110%.
Hätte ich dagegen DAX Future gehandelt mit einer Init. Margin von 20.000 €, dann hätte das System 113.975 € minus Gebühren (=104*20 )= 111.895 €, also fast das sechsfache der Margin.
Ich selbst handle keine Futures. Außerdem , wie gesagt, wäre oft ein dickes Fell erforderlich.
Ihr werdet wohl zwei Fragen stellen:
1. Handle ich es selbst? Ja, ich habe es von April bis Sep. gatan und erzielte eine Performance von ca. 30%. Danach hatte ich schlicht keine Zeit. Meinen Job will ich ( noch ) nicht kündigen. Und das System ist zwar für Positionstrading geeignet, bedarf aber ständiger Aufmerksamkeit, besonders beim Aufbau einer Positon, die in mehreren Staffeln erfolgt.
Häufig war ich nicht auf der Stelle oder stieg dann später ein und zu früh aus. Im Moment betreibe ich es nur in Verbindung mit Stillhaltergeschäften, um die zeitliche Komponente abzuschwächen.
2. Kann ich das System verkaufen ? Ja und nein. Ich betreibe keinen Systemhandel, sondern bin lediglich bereit, ev. als Coach zu agieren und z.B. die Signale mit ausführlicher Erklärung intraday zu liefern. Infos über Mail.
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