DAX und Turtle

Über die legändere Turtle Gruppe ist viel gesagt und geschrieben worden. Das trendorientierte Handeln ist nicht genug zu loben. Fernab vom hektischen Treiben ohne ständig auf die Charts zu glotzen gehen Sie nur selten eine Position ein, die dann manchmal über Wochen offen bleibt. Danach wird sie geschlossen einem simplen Regelwerk folgend.

Durch Zufall kaufte ich ein gutes Buch zu diesem Thema

„Die Strategien der Turtle Trader “ von Curtis M. Faith, einem der besten Turtle Trader. Das Buch ist anspruchsvoll und ich muss sagen trotz anfänglicher Skepsis hat es mich völlg mitgenommen. 

Ich habe die Turtle Regeln etwas genauer unter die Lupe genommen und und mit einfachem Regelwerk, die Treffsicherheit eines quasi-Turtle-Systems für den DAX  untersucht.

Ich betrachtete historische Kurse seit Novmeber 1996( 1. Telekom-Gang !) bis Jan. 2008 und setzte zwei folgende Regeln fest.

1. Regel

Entry: Kaufe zum Schluss wenn das 15 Tage Maximum überschritten wurde.

Exit: Verkaufe zum Schluss, wenn das 15 Tage Minimum unterschritten wurde.

2. Regel gleich der ersten wenn Kauf mit Verkauf  und Maximum mit Minimum vertauscht werden.

Kein Stopp Loss!

in diese Ausführung ist die Methode durchaus einsetztbar, wenn man zum Beispiel CFDs handelt. Und sie funktioniert offenbar für die Longseite sehr gut und für die Shortseite nur zeitweise gut. Wie in den angehängten Equity-Charts ersichtlich versagt dieses simple Regelwerk seit langem für die Verkaufstrades.

Interessant ist es trotzdem, wie man mit einer einfachen Regel ohn Stopp langfristig eine Rendite erwirtschaften kann.

Ich entwickle seit einigen Jahren Trading Systeme, die jedoch meist komplizierter sind und bei denen die Positionen nur wenige Tagen offen bleiben. Hier dagegen ist man oft über Wochen investiert. In den nächsten Tagen werde ich mehr Details eines solchen Systems präsentieren.

Wenn jemand das oben genannte oder ein anderes Buch zu diesem Thema sucht, ist man beim folgenden Link richtig
Turtle Trading