Wieviel Vola verträgt der DAX?

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Nur noch 6 Handelstage bis zum kleinenVerfall an der Eurex. Ich frage mich, wie weit sich der Deutsche Aktienindex noch von der jetztigen Stelle wegbewegen kann.

Dazu analysierte ich historische DAX-Notierungen seit 12.12.1996 bis 1.02.2008 udn nahm das jeweils kleines Minimum und das  höchste Maximum. das Ergebnis ist ernüchernd:

Mittelwert: 255 Punkte

Höchstwert 1089 Punkte.

Im Klartext wir können am übernächsten Freitag sowohl die 6000 als auch die 7700 Marke noch sehen. Sehr wahrscheinlich liegt der DAX zwischen 6400-7000.

Interessant sieht auch die angehängte Renditeverteilung aus. Hier erkennt man die bereits wissenschaftlich nachgewiesene Clusterbildung in der Volatilitäsverteilung. Wir befinden uns offenbar auf der ansteigenden Flanke. Mit anderen Worten mit immer größer werdenden Schwankungen ist zu rechnen.

Veröffentlicht von Option_Basil

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1 Kommentar

  1. Na vielleicht trägt es uns doch noch über die 7000 zum Februarverfall.
    Das höchste OI ist beim 7000 Call und dem 6800 Put.
    Der Markt will noch oben,der Turtle-Indikator ist auch bullish und da die privaten Anleger 2007 massiv aus Aktienfonds ausgestiegen sind, ist das ein prima Kontraindikator.
    Mein geschriebener EON-Put wird wohl auch wertlos verfallen.

    Maximilian

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