Der heutige Tag brachte zuerst keine Klarheit. Der DAX erreichte fast die von mir „prophezeite“ Normalkorrektur bei 7157. Fast , denn ab 7100 ging es wider bergab. Und der zur Stunde fallende US-amerikanische Markt läßt eher einen durchwachsenen Handelsstart morgen früh erwarten. Ich versuche immer wieder mit einfachen Mitteln und in Bildern den Markt zu beschreiben. Warum tue ich es? Ein erfahrener Börsianer wird schnell feststellen, dass bei mir „wichtige“ wirtschaftliche Nachrichten nur am Rande vorkommen und auch der klassischen Charttechnik räume ich nur relativ wenig Platz ein. Eher nutze ich je nach Bedarf das eine oder andere Mittel und Modell, welches zum Erfolg führen könnte.
Märkte sind kompliziert und was noch wichtiger ist, kaum verstanden. Modelle die das Verhalten sozusagen richtig simulieren würden, gibt es zwar viele, sie alle sind aber nur bedingt tauglich.
Ich verfolge einen anderen Ansatz mit meinem Blog. Ich will zeigen, dass auch ohne das etablierte Wissen Geld an der Börse zu machen ist. Entscheidend ist, dass jeder für sich ein Trading-Modell zusammenstellt, welches seinen Erwartungen, Risikobereitschaft, Kapitalausstattung und dem Zeithorizont entspricht. Und weil eben die Parameter bei einzelnen Menschen sehr verschieden sind, ist grundsätzlich Geld in risikobehafteten Märkten zu verdienen. Bewiesen habe ich diese These allerdings noch nicht.
Deshalb versuche ich es empirisch.
Zurück zum DAX und Co.
Der heutige kräftige Anstieg war größtenteils durch gute Konjunkturzahlen aus den USA ausgelöst. Um 14:30 Uhr kamen Lohnstückkosten und Arbeitsproduktivität. Die ereste Zahl war kleiner als erwartet und die zweite größer. Woohhh! Es gibt nichts besseres für den deutschen Markt!
Anyway, der DAX stieg über den höchsten Kurs seit 21. Januar und blieb über 7000, was meiner Ansicht nach, nichts bedeutet. ICh schaue mir vor allem die Preiswellen an. Demnach steht spätestens ab 7150 vielleicht aber schon jetzt eine Korrektur bis ca 6620-6720 an. Und wenn danach es wieder steigt und zwar auf über 7300. .. Tja, dann sind die Hochs vom letzten Jahr auch noch drin. Nach unten steht die korrektive Begrenzung bei 6500, bevor der Weg auf Januartiefs frei wird.
Für eine weitere Korrektur spricht der antikorrelierte Bund Future. Hier wurde vor ein paar Tagen die Maximalkorrektur eines sekundären Abwärtstrends bei 113 erreicht und der Bund steuert nun auf eine Korrektur dieser Korrektur bei 115 zu.
Mein Indikator ruhte heute. Es wurden jedenfalls keine Signale generiert.
Fazit: DAX usicher, eher fallend. Strategisches Bild jedoch deutlich aufgehellt.
Invest Blog 
Guter Ansatz,sehr schöne Nicht – Mainstream – Analyse!Weiter so!
Grüsse
Fibo
Seit einigen Wochen, seit ich mich für den DAX begonnen habe zu interessieren, lese ich den Blog regelmässig und warte auch auf neue Kommentare. Wie funktioniert das Handelssystem? Welche Eingangsgrößen bzw. Informationen verwendet es? Wir haben auch noch nicht erfahren, wie auf die Shortposition am 06.05. um 17:30 reagiert wurde. Grüsse, Christian
Hallo Christian,
es freut mich zu hören, das mein Blog gerne gelesen wird. Über das Handelssystem werde ich demnächst schreiben. Deshalb hier ad hoc.
Zunächst – ich betreibe keinen Börsenbrief und ich verkaufe keine Systeme. Ich schliese es zwar z.B. im nächsten Jahr nicht aus, aber im Moment will ich lediglich die Treffsicherheit des Systems öffentlich sozusagen unter Beweis stellen. Erwarten Sie aber nicht, dass ich das Regelwerk , welches ich ein paar Jahre entwicklet habe, einfach so veröffentlichen werde. Das würden Sie sicherlich selbst nicht tun. Im Prinzip aber schreibe ich ausführlich, welche Annahmen ich verwende, z.B. Fibo-Reaktionen.
Das System arbeitet lediglich mit Tagesschlussdaten (open,low, high, close). Manchnmal habe ich auch das Volumen mit einbezogen. Es ist also kein klassisches Intradaysystem. Der Ein- und Austieg erfolgt zwar intraday, die Positionen werden aber oft über mehrere Tage gehalten. Oft aber auch nicht, und dann werden sie untertägig oder zum Ende des Handelstages glatt gestellt.
So auch am 6.05. Ich bin untertägig short gegangen, das heisst ich habe „einen“ CFD Kontrakt verkauft. Um 17:30 Uhr sah ich, dass die Voraussetzungen für das Halten einer Shortposition nicht vorlägen und stellte deshalb diese Positon glatt, sprich ich kaufte den CFD zurück.
Ähnlich ging es auch gestern. Schon wieder sagte mein System, dass eine Wette auf fallende Kurse untertägig Sinn machen könnte, um 17:30 Uhr jedoch zeigte sich , dass kein Short- setup vorliegt, und ich kaufte diese Positon zurück, machte dabei ellerdings 35 Punkte Verlust.
Über die historische Treffsicherheit habe ich schon öfter geschrieben ( z.B. unter dem Stichwort Profitfaktor). Es ist backgetestet worden mit den Daten seit 1995. Es funktioniert über alle Perioden, was natürlich nicht heisst, dass es immer so sein wird…
Man muss aber aufpassen, denn die Stoppkurse sind bei mir sehr großzügig. Der Erfolg hängt also letzten Endes vom eigenen Moneymanagement ab.
gruss
Adrian
Hallo Adrian,
Danke für die ausführliche Antwort, die ich noch am gleichen Tag gelesen habe. Ich war schon zu müde um zu antworten. Nein ich habe nicht wirklich erwartet, das Regelwerk zu erfahren. Aber es würde mich schon interessieren. Ich hatte auch schon überlegt, ob man aufgrund von einfachen Daten (Schlußkurse, Volumen, etc.) von Indizes den Verlauf in der Zukunft besser vorhersagen könnte. Der Dax wird sehr stark vom Dow Jones Index beeinflusst; da wäre wieder interessant, wann in der Vergangenheit es Ausnahmen gab, etc. Ebenso geben der Nikkei Index oder die Indizes in Asien ebenso einen Trend für den kommenden Tag vor. Oder müsste man vielleicht Preise für Energie etc. Inflation usw. mit berücksichtigen?
Aus Zeitmangel bin ich dabei aber auch noch nicht weit gekommen. Ich bin auch kein gelernter Volkswirt.
Erfahrungsgemäss schaue ich immer auf den Dow Jones und auch auf die Nachrichten dort, und weil die Nachrichten nicht neutral sind, sondern meist eine Richtung vorgeben wollen, versucht man sie zu berwerten.
Ihr Ansatz ist in jedem Fall interessant und ich werde das weiter beobachten.
Gruesse, Christian
Hallo Christian,
leider so einfach ist das Geschäft nicht. Der DOW nach 20:00 Uhr hat zuerst mal nur einen direkten Einfluss auf den nachbörslichen DAX oder DAX Future. Danach , heisst um 8:00 Uhr nächsten Tages, sieht die Welt oft ganz anders aus.
Zur Quaantifizierung der DOW-DAX Korrelation habe ich vor einigen Monaten eine Auswertung durchgeführt. Demnach schwankt die Korrelation. Gerade in der zweiten Hälfte 2007 hat sich DAX vom DOW abgekoppelt. Zur Zeit kommen sie wieder zurück aneinander.
Ich werde demnächst diese Berechnungen aktualisieren.
Gleiches gilt für Asien.
Die Suche nach Korrelationen ist sehr spannend. Man muss aber bedenken, dass diese sich oft ändern, gerade wenn viele Spieler diese entdecken… 😦
Die andere Frage ist, wie man die Korrelationen handelt. Es ist nämlich naiv zu glauben, dass, wenn sich eine Variable ändert, dann setzt man halt an eine Änderung der anderen, denn beide Änderungen finden zeitgleich statt. Wenn schon, dann machtes Sinn, auf die Rückkehr der Korrelation zu setzen, wenn diese vorübergehend verschwindet.
Gruss
Adrian