Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit meachanischen Handelssystemen. Es began als vor 6 Jahren die erste Idee kam, über eine
Excel-Tabelle mit historischen Daten zu experimentieren. Ich nahm die DAX-Preise der letzten 10 Jahre und spielte verschiedene Varianten durch.
Die Aneregung fand ich bei einem der wenigen hauptberuflichen privaten Devisentrader, die auch von dem Geschäft leben. Auf der Seite
http://www.nostsignale.com finden Sie mehr darüber. Herr Streicher schaffte es offenbar schon vor Jahren für den Devisenhandel
ein automatisch laufendes Handelssystem. zu entwickeln.
Der Interbankenhandel ist natürlich um einiges einfacher als Börsenindizies. Dazu habe ich bereits mehrfach geschrieben. Es gib dort kaum
nicht kurshistorische Informationsträger. Keine Gewinnwarnung, Dividendenausfälle, Streiks etc. All diese Faktoren machen Aktienhandel wesentlich
unberechenbarer und volatiler. Und das Wichtigste zwischen Sonntagabend und Freitagnacht wird das Devisentrading nicht unterbrochen.
Es gibt also keine Gaps, und schlaflose Nächte wegen der Unsicherheit am nächsten Tag.
Nichtsdestotrotz machte ich weiter , bis ein Jahr später das System stand. Es produzierte Handelssignale auf Positionsbasis für
Delta-Eins Produkte awie Future, CFDs oder Optionen im Geld. Die Performance dieses Systems ist ansehlich und in allen Börsenphasen steigend bis stagnierend
Seitdem bin ich am Optimieren, Feintunen und Testen.
Ich berichte die Hadelssignale auch in diversen Foren unter anderem in http://www.sharewise.de.
Ein Aspekt gab mir jedoch keine Ruhe. Das System ist an hohe Risikobereitschaft der Trader gekoppelt.Man muss unter Umständen hohe tägliche
Verluste hinnehmen.
Deshalb habe ich angefangen, an einer Intraday-Variante zu arbeiten. Schliesslich bin ich fest davon überzeugt, dass Märkte eine fraktale Struktur besitzen,
und sind sich deshalb auch über kurze Zeiträume ähnlich wie über längere.
Was mir noch fehlte, war die Kursbasis. Einzelne Ticks kriegt man umsonst nicht überall. Dank einem Tip in diesem Forum fand ich es.
Und testete es . Und es sieht sehr sehr gut aus.
In der vergangenen Woche erzielte das System ca. 760 DAX-Punkte und das noch nicht mit über Nacht Positionen. Über längere Zeiträume gestaltet sich die Performance ähnlich.
Jetzt bleibt noch die automatische Anbindung an eine Handelsschnittstelle. Vielleicht hat jemand von Ihnen Erfahrungen damit.
Ich würde am liebsten CFDs , Futures aber auch Optionen oder Zertifikate traden.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Invest Blog 
Der Link von Hrn. Streicher ist interessant, habe ich einem Freund in Wien weitergeleitet. Ganz interessant sind auch die dokumentierten Laufstrecken. Ich habe ja selbst auch Jahre in wien gelebt und gearbeitet.
Mit Handelssystemen und Schnittstellen habe ich noch keine Erfahrung (deshalb schaue ich hier vorbei)…
Eine Möglichkeit wäre z.B. bei einem Metatrader-Broker. Es gibt hier sehr viele FX-Broker, aber nur wenige gute (seriöse) und nur sehr wenige die den DAX anbieten. Hier wäre odls.com, ActivTrades und Straighthold Trader zu nennen, wobei die beiden letztgenannten Broker „nur“ den DaxFuture haben. Man kann die MT4-Plattform gut programmieren und es gibt jede Menge Indikatoren und fertige Handelssysteme (sog. Expert Advisors). Einfache Programme lassen sich auch leicht mit einem Generator erstellen, dem sog. ExpertAdvisorBuilder. Bei der Programmierung des vollautom. Dax-Handelssystems auf der MT4-Plattform könnte ich ev. behilflich sein.
Hallo Volker,
vielen Dank für die Tipps.Ich schlage mich inzwischen mit den historischen FDAX Daten herum und muss feststellen, dass es doch etwas anderes als die reinen DAX-Kurse ist. Auch wenn die letzten theoretischen mit CFDs handelbar sind, sind die FDAX doch das realle Trading und somit einzig brauchbar. Diese Testphase wird noch dauern… und es muss gemittelt über die vielen Tausenden Kursreihen Gewinn bringen, bevor ich es automatisiere.
gruss
adrian
Alle Infos rund um Devisenmarkt (Forex Trading, Forex Broker, Forex Software und mehr) gibt es im Blog:
http://www.forex-direkt.de/