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Auf diese Idee brachte mich ein interessanter Beitrag auf bigtrends.com http://www.bigtrends.com/trading-education/trading-vega-and-volatility-ibm-calendar-spread-case-study/ie Die implizite Volatilität im DAX liegt zurzeit mit 18% unter der historischen, wie im Chart sichtbar ( Quelle m. f. G. http://www.tradesignalonline.com). Eine einerseits ungewöhnliche Konstellation, die andererseits nicht lange bestehen wird. Wie ebenfalls im angehängten Chart sichtbar neigen beide Volatilitäten zur Parität. Natürlich„Niedrige Volatilität im DAX handeln“ weiterlesen