DAX daily – Testphase geht zu Ende

Mein Regelwerk DAX daily beendet demnächst die live-Testphase. In absehbarer Zeit werde ich die DAX-Handelssignale nur noch kostenpflichtig als Börsenbrief anbieten.

Zum Hintergrund:

DAX daily ist ein von mir entwickeltes Regelwerk, mit welchem auf die Entwicklung des deutschen Börsenindex DAX gewettet wird. Auf Basis der historischen Daten werden Kauf – , Verkaufs- und Halteempfehlungen generiert. Diese werden zusammen mit den Stopp-Loss Marken an die Abonnenten als E-Mail gesendet. Zusätzlich erhalten die Abonnenten nach 17:40 Uhr eine Statusmail. Neben dem Mailing besteht die Möglichkeit, die Signale und die Systemperformance live in einem webbasierten Frontend zu sehen.

Die Signale kann man mit jedem Derivat auf DAX traden. Sowohl Optionen, Futures, Optionsscheine und CFDs sind dafür geeignet. Bei Optionen muss man jedoch beachten, dass hier kein im Frontend erfassbares Stopp-Loss möglich ist.

Das System gibt keine Empfehlungen zur Depotgröße. Dies muss jeder für sich entscheiden. Die historische Volatilität des Systems gibt keine Garantie für die Zukunft. Ich selbst habe immer wieder die Signale auf einem 5.000 € Depot mit CFDs gehandelt.

Um die Handelbarkeit des Systems zu testen, habe ich im November einen live-Test im Internet angeboten. Es haben sich ca. 12 Teilnehmer gemeldet. Sie haben regelmäßig die Signalmails erhalten und können sicherlich über seine Qualität etwas sagen.

Die backgetestete Performance der Jahre 1996-2010 war insgesamt sehr gut. Dazu habe ich diverse Beiträge geschrieben.

Im Jahr 2011 bzw. Ende 2010 lief es anfangs nicht ganz so gut, aber nach einigen Wochen hat sich das System sozusagen aufgerappelt.

Finaler Stand sieht so aus:

Shortseite -264 Punkte

Longseite  653 Punkte

Macht insgesamt 389 Punkte in 68 Trades

Angenommen wir traden bei jedem Trade CFDs auf einem 5.000 € Portfolio. Ein Punkt entspricht 1 €. Die Margin beträgt ca. 2.500 €. Die Gebühren werden durch 2 Punkte Spread berechnet. Der Gewinn beträgt 1012 € also ca. 20% in 7 Monaten.

 

Die anderen Kennzahlen des Systems bezogen auf die Jahre 2008-2011 sehen wie folgt aus:

 

Jahr              2011 2010 2009 2008

total_profit 2328.82 4876.47 5988.75 5911.98
total_loss 1935.64 3437.33 4474.56 6138.53
trade_count 68 107 118 134
profit_trd_count 23 39 35 42
loss_trd_count 45 68 82 92
max_profit_trd 603.4 454.19 548.26 912.7
max_loss_trd 116.84 206.86 188.41 245.19
avg_profit 101.25 125.03 171.1 140.76
avg_loss 43.01 50.54 54.56 66.72
avg_profit_trd 34.24 45.57 50.75 44.11
winning_pct 33.82 36.44 29.66 31.34
payout_ratio 2.35 2.47 3.13 2.1
profit_factor 1.2 1.41 1.33 0.96

 

Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit! In den kommenden Wochen, wahrscheinlich im August werde ich mich mit einem neuen Angebot melden.

 

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