Die Volatilität der Volatilität lässt nicht Gutes ahnen und eigene Anliegen

Zuerst erlaube ich mir die Frechheit und wende mich mit zwei Bitten an Sie.

Bis zum 25.04.14 dürfen Sie noch für mich beim Publikumspreis Commdirect Finanzblog Award 2014

Unter

http://www.finanzblog-award.de/community/

Ihre Stimme abgeben! Ich zähle auf Euch.

Mein zweites Anliegen ist mein Wikifolio

https://www.wikifolio.com/de/132435-Makrotrends

Es fehlt noch vorgemerktes Kapital in Höhe von 2500 Euro, damit ich ein Zertifikat emittieren kann.

Die Performance des Basili DAX daily ist nicht schlecht und, was viel wichtiger ist, ich habe endlich das Trading-Konzept und Strategie so genau spezifiziert, dass die Transaktionen quasi automatisch generiert werden können.

Das Basisregelwerk ist mein seit Jahren im Live-Test befindliches Handelssystem DAX daily. Dieses sendet Kauf- und Verkaufssignale, meist trendfolgend. Zeitweise wurden in der Vergangenheit die Signale als Börsenbrief angeboten. Der hohe Verwaltungsaufwand sowie private Prioritäten bei mir und meinem Partner haben letzten Endes dazu geführt, dass der DAX daily zwar weiter lief und ich täglich die automatisch generierten E-Mails bekam, setzte sie nur gelegentlich um.

Das ändert sich langsam. Dazu trug das Social – Trading – Konzept in Wikifolio bei.

Anfangs habe ich Aktien gekauft. Danach wollte ich meine Stillhalterideen umsetzten. Dieses Konzept ist nicht gestorben und wird wahrscheinlich mit einem anderen Wikifolio umgesetzt. Zurzeit kommen die Signale ausschließlich vom DAX daily. Und es ist gut so!

Ich würde mich über Interessenten freuen. Ich selber handle die Signale ebenfalls.

Jetzt ein paar Worte zum DAX. Im letzten Beitrag haben Sie einen Angeber bei mir entdeckt, aber wie Sie sahen, war es sehr aufgesetzt. Ich gebe nicht mit meiner Hellseherei an, sondern weise bestenfalls auf die Richtigkeit bestimmter Indikatoren hin.

Vor wenigen Tagen tauschte ich mich mit einem bekannten Optionshändlern aus den USA. Er machte mich auf eine offensichtliche Korrelation zwischen der Volatilität der Volatilität und der Kursentwicklung in Aktienmärkten. Man beobachtet nicht nur die implizite Volatilität, die ja die erwarteten Änderungen im Markt abbildet, sondern auch deren Veränderung ersten Grades.

Ich machte mich in einer freien Minute an die Arbeit. Und was finde ich?

Im Chart unten sehen wir es deutlich. Die Volatilität der Volatilität steigt noch lange bevor die implizite Volatilität anzieht. Und es ist fast immer ein sicheres Zeichen für die bevorstehende Korrektur. Umgekehrt – sinkt die Volatilität der Volatilität, dann steigen immer die Kurse.

Im Moment befindet sich die Volatilität der Volatilität im Anstieg, was dieser Theorie nach ein klares Verkaufssignal ist. Ich bin selbst neugierig, und beobachte den neuen „Indikator“ sehr aufmerksam.

Chart m. f. G. http://www.tradesignalonline.com

Chart

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Kommentare

  • Chris  On April 23, 2014 at 4:53 pm

    Hallo Herr Gohla,

    ist diese Tatsache für den dax daily noch der Fall, da seit längerem (min. 1 Monat) für nicht angemeldete Nutzer die Meldung lautet:

    Der Trader erfüllt noch nicht alle Kriterien für eine Emission (z.B. Legitimierung).

    Vielleicht können Sie das ja mal noch überprüfen.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: