Optionendepot im August 2015 – sanfter Anstieg

Der Juli-Verfall ist vorüber. Ich schrieb vor einem Monat, nach dem Juniverfall

„Für die nächsten Wochen sehe ich den DAX bei minimal 10200 und maximal 11800. Vor allem die obere Marke wird zurzeit stärker gewichtet.“

Nun, lag ich damit nicht ganz falsch. Jedenfalls wurde die Marke 11800 erreicht und dann wider verlassen.

Für die nächsten Wochen rechne ich zuerst mit der Fortsetzung des Aufwärtstrends. Jedenfalls zeigt die Analyse der open interests an der EUREX keinen besonders bevorzugten Preis auf der Unterseite.

http://www.eurexchange.com/exchange-en/market-data/statistics/market-statistics-online/180102!onlineStats?productGroupId=826&productId=17254&viewType=3&cp=Put&month=8&year=2015&busDate=20150717

Sowohl 11.000 auch 10.000 werden gleich gewichtet genauso wie 10500

Auf der Oberseite sieht es etwas anders aus. Ersten liegen mehr offene Call-Positionen vor und zweitens verdichten sich die offenen Kontrakte zwischen 12.000-12500, so dass von einem sanften Anstieg des DAX auszugehen ist.

http://www.eurexchange.com/exchange-en/market-data/statistics/market-statistics-online/180102!onlineStats?productGroupId=826&productId=17254&viewType=3&cp=Call&month=8&year=2015&busDate=20150717

Dementsprechend habe ich das Portfolio für den August umgebaut. Es ist leicht deltapositiv und vega-negativ. Ich gewinne also, wenn der Markt leicht anzieht und die implizite Volatilität sinkt. Aber wer weiß es schon …

Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Eröffnung Einstand Positionsgröße Delta Theta Vega
 ODAX  C  AUG15  12.800,0000 1 0 28,0 -112,00 28,00 0,03 -0,6 2,6
 ODAX  P  AUG15  9.200,0000 1 0 33,0 -145,00 20,00 -0,01 -0,3 0,6
 ODAX  C  AUG15  12.100,0000 0 1 48,0 -180,50 -420,50 -0,22 2,5 -11
 ODAX  P  AUG15  9.450,0000 0 1 39,0 168,00 -27,00 0,01 0,5 -1,2
 ODAX  P  AUG15  10.150,0000 0 2 78,0 635,00 -145,00 0,14 4,2 -10
 ODAX  C  AUG15  12.050,0000 1 0 91,0 34,00 489,00 0,25 -2,6 11,5
 ODAX  C  AUG15  12.400,0000 0 1 25,8 -21,00 -150,00 -0,1 1,4 -6,2
 ODAX  P  SEP15  9.950,0000 1 0 32,0 -2,50 157,50 -0,1 -2 8
 ODAX  P  AUG15  10.650,0000 0 1 34,0 -2,00 -172,00 0,16 4 -9
 ODAX  P  SEP15  10.200,0000 1 0 219,8 -874,50 224,50 -0,13 -3 11
Summe 0,03 4,1 -3,7
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