DAX vor dem Sprung (oder Fall) und Eckpfeiler meiner Strategie

Ich bin kein Trader. Zugegebenermaßen habe ich es nur halbherzig ausprobiert. Aber ich weiß, es ist nichts für mich. Trading funktioniert nur dann, wenn Du es unregelmäßig betreibst. Sie brauchen keinen Plan. Es gibt keine Pläne und Regelwerke, die dauerhaft den Markt schlagen. Irgendwann werden andere auf einer noch so ausgetüftelte „Strategie“ kommen. Ihr Vorteil kann in erster Linie im Glück bestehen. Sie bleiben nur sehr kurz im Markt, suchen sich einen Zeitpunkt, wo zum Beispiel eine stärkere Bewegung gerade ansetzt. Und dann kaufst Du opportunistisch mit dem Trend. Schnell den Gewinn mitnehmen und den Trading-Tag beenden. Das kann lange gut gehen. Sie riskieren nicht viel und werden Monate brauchen, bis die Niederlagen die Gewinn doch übersteigen.

Nein, auch das ist nichts für mich. Ich bin in erster Linie ein strategischer Investor und handle deshalb Index- und Aktienoptionen. So bin ich nicht so sehr auf das richtige Timing angewiesen. Es gibt für mich Leben außerhalb der Börse. Und viel zu viele Interessen, um dauerhaft auf den Bildschirm zu glotzen.

Deshalb Optionen. Dieses kannst Du zwar auch im Trading-Modus handeln, erfunden wurden sie für ein anderes Geschäft. Als Absicherungsinstrument und um das Kapital zu schonen. Statt Aktien kaufen, verkaufe ich Verkaufsoptionen und kaufe länger laufende Puts als Absicherung.

Statt beim ersten größeren Move direkt einzusteigen, kaufe ich länger laufende Puts und ich warte. Diese sogenannte Black Swan Strategie liebe ich. Sie befindet sich zurzeit in der Testphase, aber ich sehe schon jetzt, dass sie viel Spaß macht. Warten und Schadenfreude empfinden, ist das nicht herrlich? Diese Strategie hat natürlich ihren Preis. Dieser muss woanders erarbeitet werden.

Jetzt zum DAX. Der große Schwung steht unmittelbar bevor, so viel steht fest. Jedoch unbekannt ist die Richtung. Ich rechne mit einem Sprung und dann aber zeitnah wird es zur Korrektur kommen. Die laufende Erholung – eine Fortsetzung der Sommerrally ist erstaunlich stabil. Einen Angriff auf 13000 kann ich mir deshalb gut vorstellen.

Das Black Swan Portfolio mit DAX-Optionen profitiert von einer solchen Entwicklung, jedoch nicht so sehr wie von einem Kurssturz. Unten seht Ihr die aktuelle Zusammensetzung des Black Swan Portfolios. Der seit April aufgelaufener realisierte Gewinn beläuft sich auf 2200 Euro.

07.07.18
 EUREX  ODAX  P  SEP18  10900  0  O 7461873 1 0 U 24.04.2018 EUR 113,0 53,8 -296,00 269,00
EUREX  ODAX  C  SEP18  12900  0  O 7491710 1 0 U 22.05.2018 EUR 590,0 148,4 -2208,00 742,00
 EUREX  ODAX  C  JUL18  12650  0  O 7544332 0 1 U 02.07.2018 EUR 37,0 59,4 -112,00 -297,00
 EUREX  ODAX  P  AUG18  11550  0  O 7549731 0 1 U 06.07.2018 EUR 50,0 49,4 3,00 -247,00

 

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Kommentare

  • bananenbully  On Juli 11, 2018 at 2:02 pm

    Wenn man eine Erholung sieht, sollte man die auch handeln und nicht zuschauen, wie die Optionen der Black Swan Strategie täglich an Wert verlieren. Das unterscheidet einen Trader von einem, der einfach mal eine Strategie ausprobiert und versucht einen langen Atem zu haben 😉 Denn auch bei dem Black Swan kann man verlieren, denn wenn der Dax wider erwarten doch keine Korrektur mehr sieht, da er diese ja bereits zu Jahresanfang zur Genüge hatte. Zudem gibt es genug Probleme, die noch gelöst werden wollen. Ich wette da doch lieber auf die Lösung der Probleme und handel Long. Im Übrigen gibt es auch automatisch laufende Strategien EAs. zum Beispiel kaufe alle 50 Punkte eine klitze kleine Position und verkaufe sie mit 50 Punkten Gewinn, wenn der Tag rum ist erhöhe das TP um 10 und die Treppe des Einkaufs um 10 Pkt. Sprich. alles was ich heute kaufe und nicht verkauft bekomme, wird morgen zu 10 Pkt Höher verkauft, so wird aus einer kurzfristigen Schwankung, die man versucht auszunutzen, eine mittelfristige bis langfristige Geldanlage, falls man mal auf ein paar Positionen hängen bleibt. Klar bei einem möglichen Crash muss man einiges Kapital haben um nachkaufen zu können. Eine langfristige Rendite von jenseits von 10% im Jahr ist dennoch drin.

    • Adrian Gohla  On Juli 13, 2018 at 4:43 pm

      Wenn es so einfach wäre, dann nichts wie los :-))) So etwas funktioniert, wie geschrieben, wenn ich selten im Markt bin oder einen weiteren Vorteil habe, etwa schnelle Ausführung. Ansonsten erspaaren Sie sich Zeit für die Suche nach einem system – es ist gut gemeint.
      Nein, es nicht meins. Natürlich können Black Swan Strategie zu Verlusten führen. Nassem Thaleb musste so weit ich weiß zwei Mal seinen Fonds schließen. Und auch ich trade immer wieder, wenn z. B. die kurze Position gut im Gewinn ist. So habe ich diese Woche die Puts nach oben gezogen und längere Laufzeit verkauft. Heute hat sie massiv verloren und ich den Gewinn realisiert. So dass die Kosten der langen Optionen, mittlerweile nur noch bis september fast komplett wieder gewonnen sind.

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