DAX daily mag sinkende Volatilität

Die Märkte sind ein kompliziertes und vielschichtiges Phänomen. Das unberechenbare Verhalten einer großen Masse mit sehr heterogener Kapitalausstattung und sehr unterschiedlichen Erwartungen lässt sich noch lange nicht vorhersagen, wenn überhaupt. Prognostizierbarkeit der Märkte würde viele dazu animieren, entsprechend zu handeln, sodass die Prognosen hinüber sind. Man müsste sozusagen, die Reaktion der Börsianer auf die Prognosen berücksichtigen und auch wie auf diese modofizierte Prognose reagiert wird usw. Mit anderen Worten, die Reaktion n-ten Grades wäre zu berücksichtigen. Aber da sind wir wieder bei den Agentenmodellen. Übrigens wenn von Prognosen die Rede ist, dann meine ich damit eine sehr kurzfristige Marktentwicklung. Längere als 1 Stunde Kursbewegungen sind meines Erachtens nur sehr grob prognostizierbar.

Mein Handelssystem DAX daily ist so gestrickt, dass es langfristig Gewinne abwirft. Ich versuche nicht, die künftige Entwicklung zu antizipieren, sondern handele so, dass ich anhand der statistsichen historischen Daten ein günstiges Gewinn/Risiko Verhältnis erwarte. Ich weiß lange nicht, warum es so ist. Deshalb entdecke ich immer wieder neue Zusammenhänge, die ich über die mathematischen Beziehungen durchaus berücksichtigt habe, die jedoch auf langer Zeitskala nicht auf den ersten Blick erkennbar sind.

So scheint es dass es einen Zusammenhang zwischen der Performance und der langfristiger Volatilität zu geben. Seit Anfang März wirft das System mehr Dewinne ab als in den Wochen zuvor, und zwar unabhängig von der Trade-Richtung.  Ähnlich war es auch 2008 und 2010.  Und das freut uns und liefert zusätzliches Material zur Systemverbessserung.

Unten die Perfo-Entwicklung für short und long und die Entwicklung der Vola seit Jahresanfang (Quelle http://www.tradesignalonline.com)

 

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