Stärken und Schwächen meines Handelssystems DAX daily nach der Testphase

Inzwischen liegen mir die ersten Feedbacks nach der Beendigung der Testphase meines DAX daily vor. Sie waren nicht sehr verschieden und ich gehe deshalb hier auf die wichtigsten angesprochenen Punkte ein:

1. Warum akzeptiert das System so hohe Verluste. Die Tester wissen, dass es auch mal vorkommt, dass am Ende  des Tages eine Position mit 140 Punkten Verlust einfach geschlossen wird.  Nun, DAX daily ist Swingtrading, d.h. es wird auf die Fortsetzung eines gerade erkennbaren Trends gewettet. Das kann und muss oft falsch sein. Wie im Poker verliert man oft. Die Kunst besteht darin, die wenigen guten Trades auszunützen, wie ein gutes Blatt un Poker. Verluste sind also unvermeidbar. Warum so hoch? Gut, so viel ist es gar nicht. Im Intraday-Trading werden normalerweise viele Geschäfte täglich ausgeführt. Wenn man auch jedes von ihnen mit 7 Punkten Stopp-Loss vorsieht, dann liegt man schon bei über 100 Euro, wenn nur 15 Trades am Tag vorliegen. DAX daily eröffnet seltener. Da darf auch mehr riskiert werden. Letzten Endes aber, wie ich öfter geschrieben habe, kommt es darauf an, den maximalen Verlust in Abhängigkeit von der Depotgröße zu wählen. Für mich gilt 100 Punkte als maximal für ein 10.000 Euro Depot.

2. „Warum zum Teufel wird eine Position kurz vor den US-Zahlen eröffnet, um kurze Zeit später geschlossen zu werden“, fragte ein Tester. Die Antwort ist simpel. Das System erfasst lediglich die historischen Kurse als Basis für die Signalgebung. Es ist keine reines Intraday-System, und oft habe ich erlebt, dass es nach den Zahlen zuerst abwärts dann wieder aufwärts  geht. Wie auch immer, daran wird sich nichts ändern. solange das aktuelle Regelwerk Erträge bringt.

3. „Theoretisch sieht alles gut aus, aber wenn ich nur einen Tag auslasse, dann verpasse ich womöglich den entscheidenden Gewinn, der die gesamte Performance umdrehen würde“. Dazu kann ich nur ausdrücklich „JA“ sagen. Ja, so funkionieren die Aktienmärkte. Darüber existieren sogar wissenschaftliche Arbeiten. Die Jahresperformance der S&P 500 oder des DAX wird oft in wenigen Tagen gemacht.  Verpasst man sie, dann hat man halt Pech. Aber so dramatisch ist es doch gar nicht. Wenn Sie am Einstandstag nicht dabei sind, dann erhalten Sie doch die Signalmal, wo auch der Einstandskurs genannt wird. Man kann auch später einsteigen. Die Positionen, vor allem die guten,  bleiben noch oft Tage offen. Es ist selten zu spät.

4. „Das Regelwerk ist eine Geheimniskrämmerei“, ich will etwas Transparenteres.“ Es dürfte für die Tester kein Geheimnis sein, wann ich einsteige. Der Kurs ist aus historischer Sicht der statistisch am profitablesten. zusätzlich verwende ich Filter. Ich habe welche gewählt, die vielleicht nicht optimal sind. Im Prinzip kann jeder seine eigenen Filter bauen. Was ist hier noch ein Geheimnis? Ich habe im Prinzip alles gesagt. Wenn ich für den Börsenbrief Geld haben will, dann nicht für das Rezept, sondern für die Arbeit daran und die „Verwaltung“.

5. Könnte man die Signalmails um weitere Infos erweitern, etwa die Gesamtperformance. Ja, das dürfte kein Problem sein 🙂

6. Wie sieht es mit dem Frontend aus? Ja, auch die Weboberfläche wird es geben, allerdings kann ich nicht versprechen, wann es soweit ist. Ich bin in dieser Beziehung auf den Partner angewiesen, der aus privaten Gründen erst ab September als Entwickler zur Verfügung steht. Selbst müsste ich es zunächst naachbauen 😦

 

Weiterer Frage sind willkommen!

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