DAX daily – Testergebnisse – Performance

Denn nur die Performance interessiert einen wirklich. Die anderen pseudomathematischen Zahlen wie profit factor, payout ratio  sind noch weniger wert als Value at Risk.

Ich möchte nur wissen, wieviel ich verdient hätte, wenn ich jedes Signal der letzten 5 Jahre gehandelt hätte.

Unten habe ich die Performance-Tabelle angehängt.  Der Live-Test ist gerade 2 Jahren alt und hat trotzdem gezeigt, wie robust das System ist. Die Jahre 2008-2010 sind backgetestet, das heißt ichhabe die historischen Daten auf Tickbasis genommen und durch das Regelwerk durchgejagt.

Auch hier sieht man, dass besonders im Jahr 2009 sehr viel Geld zu verdienen gewesen wäre.

Im Moment arbeiten wir vorwiegend an technischen Erweiterungen, z. B. an  einer automatischer Orderausführung. Das Regelwerk selbst kann man sicherlich noch optimieren, dies hat aber zurzeit nicht die erste Priorität. Die historische Performance gibt keine Garantie für die Zukunft, das ist klar. An eine dauerhafte Verschlechterung glaube ich im Moment nicht. Wenn schon, dann werden ev. einige Parameter angepasst werden müssen.

Yearly P&L