Nun ist er endlich erschienen. Mein erster Fachartikel in Risknet zum Thema Optionen. Hier der Link
http://www.risknet.de/risknet-elibrary/kategorien/studien/
Es geht um die eigenen empirischen Untersuchungen der Stillhaltergeschäfte, die ich mit Hilfe historischer Simulation durchgeführt habe. Die Datenmenge ist im Moment recht überschaubar und die verwendeten Methoden auch nicht besonders ausgefallen. Um jedoch die präsentierten Ergebnisse zu belegen, reichte es allemal aus.
Das Interesse, auf welches der Artikel in Risknet traf, motivierte mich, das Thema zu vertiefen. Ich will jetzt andere Basiswerte mit einbeziehen und die Simulation auf längere Zeiträume ausdehnen. Es bedeutet halt mehr Arbeit, die ich aber gerne aufwenden werde.
Mein Artikel versucht das Thema Optionshandel nicht zu theoretisch zu behandeln. Andererseits betreibe ich kein reines Marketing für bestimmte Produkte/Strategien. Ich handle selbst Optionen und bin der Meinung, dass die echten Optionen in Deutschland, gehandelt an der Eurex, noch ein ziemlich unbekanntes Produkt für die meisten Privatanleger sind. Die relativ beschränkte Liquidität und der sehr homogene Markt führen aber final zur Verzerrungen, sei es durch direkte Absprachen oder halt stillschweigend, die sich durch eine kaum erklärbare Profitabilität bestimmer Strategien äußern. Gut, der letzte Satz ist mit Augenzwinkern versehen. Der Kern der Sache ist aber eine Tatsache.
Invest Blog 
Hallo Basili, gerne haette ich den Artikel gelesen , aber der link funktioniert nicht … . Leitet mich auf Web.de (???) weiter … MfG Ralf
Danke für den Hinweis! Jetzt passt es !