Optionen-Depot am 2.04.2015

In der vergangenen Woche schien die Börse niemanden wirklich zu interessieren. Nach einem (nicht unerwarteten) fulminanten Anstieg seit Jahresanfang wollte keiner die eigene Performance kaputt handeln. Die Märkte werden durch das große Kapital bewegt und dieses machte sich auf den Weg in den Urlaub. Dieses kalkulierbare Verhalten machten sich viele Händler zu nutze und verkauften tüchtig Optionen.

Mein Optionsdepot hat sich dementsprechend positiv entwickelt und ist auf dem Weg am Verfallstag in zwei Wochen eine schöne Rendite einzubringen. Ich tätigte eine Transaktion und verkaufte Puts im April mit Strike 11.000.

Die Depotaufstellung unten enthält ein paar zusätzliche Spalten mit den Griechen. Ich berechnete vor allem Delta, Gamma, Vega, Theta. Damit wird deutlicher, wie mein Depot strukturiert ist und wie es auf die DAX-Veränderungen reagiert.

Im Moment ist das Depot Deltapositiv, der Wert steigt mit dem DAX. Gleichzeitig ist es Vegapositiv, es steigt auch wenn die Volatilität steigt, was meistens einen fallenden DAX begleitet.

Am wichtigsten erscheint mit das Theta. Dieses ist stark positiv, der Depotwert steigt mit jedem Tag, an dem alle anderen Parameter konstant bleiben. Ein gutes Gefühl…

An eine heftige Reaktion der Märkte nach den enttäuschenden Arbeitsmarktzahlen heute glaube ich nicht. Nun 1000 Punkte Puffer habe ich noch. Statistisch kommt eine so große Veränderung in zwei Wochen eher selten vor, allerdings ist es in den letzten drei Jahren einmal vorgekommen.

Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Eröffnung Einstand GuV Positionsgröße Delta Gamma Theta Vega
 ODAX  C  APR15  12.700,0000 0 1 18.03.2015 38,0 162,50 -27,50 -0,0356 -0,0004 1,03 -1,9
 ODAX  C  JUN15  13.000,0000 1 0 18.03.2015 101,0 -143,00 362,00 0,15 0,0002 -1,47 13,3
 ODAX  P  APR15  10.800,0000 0 1 16.03.2015 29,0 83,50 -61,50 0,04 -0,0001 2,174 -2,18
 ODAX  P  APR15  11.000,0000 0 1 02.04.2015 16,0 -14,00 -94,00 0,06 -0,0001 2,82 -3,04
 ODAX  P  JUN15  10.400,0000 1 0 17.03.2015 103,0 -120,00 395,00 -0,11 0,0002 -1,81 10,69
Summe 0,1044 -0,0002 2,744 16,87
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