Eine Woche vor dem Standardverfall and er EUREX scheint alles im grünen Bereich. Der Gesamtwert meines Depots ist um 6% gewachsen. Dies ist natürlich auf die starke Delta- und Theta – Ausrichtung meines Portfolios zurückzuführen. Das heißt, ich profitiere überdurchschnittlich von steigenden Kursen und sinkendem Zeitwert.
Ich habe beide April-Put-Positionen mit gutem Gewinn glatt gestellt, da sie kaum noch etwas wert waren. Anschließend wurden zwei Put-Positionen im Mai eröffnet.
Besonders angezogen hat der Call-Spread.
Wie unten sichtbar, hat die Position ein hohes Delta und hohes Theta. Ich werde also weiterhin von steigenden Kursen und sinkendem Zeitwert der April-Position profitieren. Die starke Vola-Abhängigkeit ausgeprägt durch das Vega hat etwas abgenommen.
Dennoch mag ich die 11200 Puts nicht wirklich. Ich gehe für die nächste Woche von einer Seitwärtsbewegung aus, so dass hier der Zeitwert abnehmen könnte. Danach steht diese Position zur Disposition.
| Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Eröffnung | Einstand | GuV | Positionsgröße | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| ODAX | C | APR15 | 12.700,0000 | 0 | 1 | 18.03.2015 | 38,0 | 122,00 | -68,00 | -0,1 | -0,0007 | 3,4 | -3,2 |
| ODAX | C | JUN15 | 13.000,0000 | 1 | 0 | 18.03.2015 | 101,0 | 133,50 | 638,50 | 0,26 | 0,0004 | -2,1 | 17,6 |
| ODAX | P | MAI15 | 11.100,0000 | 0 | 1 | 09.04.2015 | 42,0 | 106,50 | -103,50 | 0,06 | -0,0001 | 1,7 | -4,4 |
| ODAX | P | MAI15 | 11.200,0000 | 0 | 1 | 10.04.2015 | 24,5 | -1,50 | -124,00 | 0,07 | -0,0002 | 1,6 | -5,1 |
| ODAX | P | JUN15 | 10.400,0000 | 1 | 0 | 17.03.2015 | 103,0 | -364,50 | 150,50 | -0,05 | 0,0001 | -1 | 5,4 |
| Summe | 0,24 | -0,0005 | 3,6 | 10,3 |
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