Fallende Märkte haben wieder Warnsignale an mich gesendet und mich handeln lassen.
Der 11200 Put wurde nun geschlossen und ich eröffnete einen neuen Calender-Spread mit der Longposition im September-Put.
Generell wie unten sichtbar ist mein Portfolio einerseits sehr Theta und Vega – orientiert. Andererseits habe ich mehr Delta und Gamma hinzugefügt, denn mit einer Erholung ist auf jeden Fall demnächst zu rechnen. Ob diese den Mai überlebt, wird sich zeigen.
Das ideale Szenario ist demnach – leicht steigende Kurse und kaum fallende Volatilität. Sollte der Index kräftig anziehen, dann steht ev. noch eine Shortposition in Mai Call an.
Übrigens wird es demnächst auch die Aufstellung aller geschlossenern Positionen geben, da sonst die Profitabilität der Strategien kaum geschäftzt werden kann. Ich warte noch bis zum Mai-Verfall in zwei Wochen.
| Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Eröffnung | Einstand | GuV | Positionsgröße | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| C | JUN15 | 13.000,0000 | 1 | 0 | 18.03.2015 | 101,0 | -424,50 | 80,50 | 0,05 | 0,0001 | -0,83 | 3,9 |
| P | MAI15 | 10.800,0000 | 0 | 1 | 27.04.2015 | 19,0 | -153,50 | -248,50 | 0,14 | 0,0003 | 4,5 | -5 |
| P | MAI15 | 11.000,0000 | 0 | 1 | 30.04.2015 | 84,0 | 4,50 | -415,50 | 0,22 | 0,0005 | 6,1 | -6,9 |
| P | MAI15 | 11.100,0000 | 0 | 1 | 30.04.2015 | 103,0 | -15,50 | -530,50 | 0,27 | 0,0005 | 6,8 | -7,8 |
| P | JUN15 | 10.400,0000 | 1 | 0 | 17.03.2015 | 103,0 | -23,50 | 491,50 | -0,15 | -0,0002 | -2,7 | 10 |
| P | JUN15 | 10.700,0000 | 1 | 0 | 16.04.2015 | 72,0 | 381,00 | 741,00 | -0,22 | -0,0003 | -3,3 | 12,8 |
| P | SEP15 | 10.200,0000 | 1 | 0 | 30.04.2015 | 219,8 | -1,50 | 1.097,50 | -0,21 | -0,0002 | 1,7 | 21 |
| Summe | 0,1 | 0,0007 | 12,27 | 28 |
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