DAX nach BREXIT – wir wissen wir nur, dass er unruhig wird

Es ist doch anders ausgegangen. Allen versuchten Manipulationen durch die Medien zum Trotz haben sich die Britten anders entschieden.
Das ist schlimm genug, aber noch mehr Sorgen bereitet mir die Unsicherheit zum weiteren Verlauf des Brexit. Was heißt eigentlich austreten? Und warum spricht man plötzlich von Verzögerungen, einem neuen Referendum in Schottland u. s. w.
Ich habe manchmal ein böses Gefühl, dass zum einen die Entscheidung am letzten Freitag erst der Beginn eines chaotischen Gerangels ist. Und vielleicht doch der Beginn vom Ende der EU, wie wir sie vom letzten Jahrhundert kennen.
Aber uns interessiert natürlich die Börse.
Anfang letzter Woche schrieb ich zuletzt und rechnete mit einer Implosion der Impliziten Volatilität (IV). Ich erwartete ein anders Ergebnis. Die IV stieg am Freitag im DAX auf über 40% und sank danach deutlich. So gesehen erfüllte sich die Prognose zum Teil. Für die nahe Zukunft mache ich keine Prognosen mehr. Es wird unruhig. Der DAX überschritt die Maximalkorrektur und könnte den Gang in Richtung 8700 eingelegt haben.
Beim S&P sieht es ähnlich aus. Die 2014 Unterstützung ist zwar nicht unterschritten worden, aber nur sehr knapp. Lawrence McMillan bringt die Prognose wieder auf den Punkt.
http://us1.campaign-archive2.com/?u=21d4aaff645b54db21f6be1fc&id=28687628d5
An der EUREX sind die Put-Call Verhältnisse natürlich gestiegen. Die meisten offenen Put-Positionen im Juli liegen bei 9000, was für mich sehr optimistisch klingt.
Mal sehen.
Mein Depot, sehe unten hat sich kaum durch die Ereignisse beeinflussen lassen. Ich realisierte einen Call-Short Gewinn und verkaufte eine kleine Call Position für 10350, also etwas riskant, wohl wissend, dass ich ev. die Position rollen werde.
Auf der Putseite sehe ich im Moment keinen Anlass zur Aktivität.
Mehr Sorgen bereitet mir die Deutsche Bank Position. Eventuell muss ich die Juli Puts auf den nächsten Monat rollen, was ich ungerne tue. OK, die Kontrakte sind nach unten gut abgesichert, aber es kostet immer Geld.
Insgesamt sehe ich zurzeit Potenzial im meinem Depot und noch keine Veranlassung, neue Positionen zu eröffnen.
Chart m. f. G. http://www.tradesignalonline.com

Chart

ChartSP

DAX am 24.06.2016 9557
Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Einstand G&V Positionsgröße
 ODAX  P  JUL16  8.550,0000 0 1 16,3 -184,50 -266,00
 ODAX  P  JUL16  8.700,0000 0 1 20,0 -253,00 -353,00
 ODAX  P  JUL16  7.900,0000 3 0 6,0 130,50 220,50
 ODAX  C  JUL16  11.400,0000 4 0 3,0 -50,00 10,00
 ODAX  C  JUL16  10.600,0000 0 1 21,0 64,00 -41,00
 ODAX  P  JUL16  7.900,0000 1 0 33,0 -91,50 73,50
 ODAX  C  JUL16  10.600,0000 0 1 92,0 419,00 -41,00
 ODAX  C  JUL16  11.100,0000 4 0 7,0 -118,00 22,00
 ODAX  C  AUG16  10.600,0000 1 0 184,0 -679,50 240,50
 ODAX  P  JUL16  8.500,0000 0 1 49,0 3,50 -241,50
 ODAX  P  SEP16  8.500,0000 1 0 130,0 312,50 962,50
 ODAX  C  JUL16  10.350,0000 0 1 23,0 -9,50 -124,50
Summe -456 462
Geschlossene oder verfallene Positionen: P&L ( nach Gebühren)
Mar Put 8800 110
Mar Call 10200 -260
Mar Put 8300 800
Verfall Mar Put 7500 -277
Verfall mar Put 7600
Verfall Mar Call 10650
April Call 10550 480
April Put 8600 220
Mai Put 8300 -135 Summe G&V realisiert 1978
Mai Put 8350 -135 Summe Gesamt 1522
April Call 10550 475
Verfall April -120
Mai Put 8150 190
Mai Call 10650 -760
Mai Call 10850 240
Juni Call 11000 1050
Juni Put 8200 105
Verfall Mai Call 11050 -80
Verfall Mai Put 7900 -60
Verfall Mai Call 10950 -120
Verfall Mai Put 9400 100
Juni Put 8600 80
Juni Put 9000 12
Juni Call 10850 235
Juni Call 10750 60
Juli Put 8200 10
Juli Call 11100 40
Juni Put 9200 -24
Juli Bear Put Spread 7900/7500 -75
Verfall Call 11000 -90
Verfall Call 11150 -267
Juli Call 11000 174
DBK am 25.06 13,37
Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Einstand G&V Positionsgröße
 DBK  C  DEZ16  22,00 3 0 0,58 -162,00 12,00
 DBK  P  DEZ16  9,00 3 0 0,65 -87,00 108,00
 DBK  C  SEP16  20,00 4 0 0,21 -76,00 8,00
 DBK  P  SEP16  9,00 4 0 0,29 -44,00 72,00
 DBK  P  JUL16  13,50 0 4 0,21 -248,00 -332,00
 DBK  C  JUL16  16,50 0 6 0,14 72,00 -12,00
 DBK  P  JUL16  13,00 0 3 0,49 -33,00 -180,00
 DBK  P  JUL16  12,00 0 3 0,43 39,00 -90,00
 DBK  P  SEP16  9,00 3 0 0,30 -36,00 54,00
Summe -575 -360
Geschlossene oder verfallene Positionen: P&L ( nach Gebühren)
Mar Put  17,5 -340
April Put 18 200
Mar Pu 18 74
Apr. Call 17 558 Summe GuV realisiert 490
Verfall April Put 14 140 Summe Gesamt -85
Mai Put 12,5 89
Mai Call 17 125
Jun Put 12 52
Juni Pu 13 24
Juni Call 17 40
Juni Call 16,5 78
Juni Put 13 Hedge -200
Juni Verfall -350

 

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