Wochenbericht am 8.08.2016 – und warum die kommende Woche entscheidend sein könnte

Meine Erwartung von letzter Woche scheint erfüllt. Für den DAX gehe ich nach wie vor von einer Sommerrally aus, dennoch war ich etwas skeptisch, da die Put – Call Verhältnisse anzogen. Das ist für mich immer der erste Indikator für eine kurzfristige Trendwende.

Und dann noch die Marke 10456! Das ist der höchste DAX in diesem Jahr gemessen am 21. April. Es war doch klar, dass es bei diesem Punkt zur Zurückhaltung der Börsianer kommen könnte, die einen Angebotsanhang verursachen wird. So auch eingetreten.

Am Montag stieg der DAX auf 10459 und drehte dann, um unterhalb des Aprilhochs zu schließen. Damit war das Signal gegeben. Es war der sogenannte falsche Ausbruch, gerne als Turtle Soup bezeichnet.

http://www.futuresinsightblog.com/the-turtle-soup-1-setup-for-trading-futures-markets/

Für viele unsichere Händler gab es nur eine Handlung – verkaufen.

Der Index sank zwei Tage in Folge und erholte sich kräftig. Der Grund dafür waren wie oft die US-amerikanische Arbeitsmarktdaten.

Wie dem auch sei, in der kommenden Woche werden die Händler Flagge zeigen müssen. Denn es könnte nervöser zu gehen. Die implizite Volatilität ist wieder stark gesunken und nun steht die Marke 10456 erneut im Visier. Die Märkte sind in guter Verfassung und daran wird sich kurzfristig wenig ändern. Allerdings sollte der Index doch weiter fallen, dann rechne ich zuerst mit einer Korrektur bis auf 9900.

Zum Depot

Ich habe wenig gehandelt. Beim DAX eröffnete ich neue Put Position auf der Shortseite. Sonst entwickeln sich die ODAXe sehr gut.

Die Deutsche Bank bleibt mein Sorgenkind aber auch hier sah ich keinen großen Handlungsbedarf. Ich kaufte zwar einen Put-Bear-Spread, um ev. vom weiteren Rückgang zu profitieren, werde wahrscheinlich diesen wieder verkaufen. Die Strike-12- Puts werde ich bis zum Verfall halten und dann auf September rollen. Im Moment erholt sich der Kurs.

Insgesamt sieht die Performance nach fast 6 Monaten Live-Tests nicht ganz so schlecht aus.

Beim DAX habe ich über 3100 Euro Gewinn realisiert. Der nicht realisierte GuV beträgt ca. 1200 Euro, also bis mit 1800 im Plus. Das macht ca. 20 % in 6 Monaten.

Schlechter sieht es bei der Deutschen Bank aus. Hier habe ich effektiv einen Buchverlust von ca. 500 Euro, also -6%, was natürlich wenig im Vergleich mit -30%, die die Aktie erfahren hat.Abgesehen davon, rechne ich mit einer schwarzen Null im September und dann mit einer Erholung.

Das gesamte Buchergebnis liegt demnach bei 17 % in 6 Monaten, was sich sehen lassen kann.  

Und noch habe ich neue Position in der Deutschen Telekom eröffnet, mit der Laufzeit Dezember 2016.

Chart m. f. G. www.traadesignalonline.com

 

Chart

 

Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Einstand G&V Position
 ODAX  C  AUG16  10.600,0000 1 0 184,0 -780,00 140,00
 ODAX  P  SEP16  8.500,0000 1 0 130,0 -614,00 36,00
 ODAX  C  AUG16  10.700,0000 0 2 20,0 68,00 -132,00
 ODAX  P  AUG16  7.600,0000 2 0 3,5 -34,00 1,00
 ODAX  C  AUG16  10.950,0000 2 0 7,0 -51,00 19,00
 ODAX  P  AUG16  8.000,0000 1 0 3,8 -18,50 0,50
 ODAX  C  AUG16  10.800,0000 0 1 11,5 26,50 -31,00
 ODAX  P  AUG16  9.550,0000 0 1 19,0 67,50 -27,50
 ODAX  P  SEP16  8.000,0000 1 0 6,7 -20,50 13,00
 ODAX  P  AUG16  9.550,0000 0 1 18,0 62,50 -27,50
 ODAX  P  SEP16  8.850,0000 0 1 15,0 5,00 -70,00
Summe -1288 -78
Geschlossene oder verfallene Positionen: P&L ( nach Gebühren)
Mar Put 8800 110
Mar Call 10200 -260
Mar Put 8300 800
Verfall Mar Put 7500 -277
Verfall mar Put 7600
Verfall Mar Call 10650
April Call 10550 480
April Put 8600 220
Mai Put 8300 -135 Summe G&V realisiert 3142
Mai Put 8350 -135 Summe Gesamt 1854
April Call 10550 475
Verfall April -120
Mai Put 8150 190
Mai Call 10650 -760
Mai Call 10850 240
Juni Call 11000 1050
Juni Put 8200 105
Verfall Mai Call 11050 -80
Verfall Mai Put 7900 -60
Verfall Mai Call 10950 -120
Verfall Mai Put 9400 100
Juni Put 8600 80
Juni Put 9000 12
Juni Call 10850 235
Juni Call 10750 60
Juli Put 8200 10
Juli Call 11100 40
Juni Put 9200 -24
Juli Bear Put Spread 7900/7500 -75
Verfall Call 11000 -90
Verfall Call 11150 -267
Juli Call 11000 174
Juli Put 8500 200
Juli Call 10600 450
Verfall Juli Call 10350 100
Verfall Juli Put 8700 88
Verfall Juli Call 11100 -152
Verfall Juli Put 7900 -67
Verfall Juli Call 11400 -72
Verfall Juli Put 7900 -132
Verfall Juli Call 10600 90
Verfall Put 8550 70
August Put 8500 64
August Put 8950 13
August Put 8900 512
Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Einstand G&V Position
 DBK  C  DEZ16  22,00 3 0 0,58 -171,00 3,00
 DBK  P  DEZ16  9,00 3 0 0,65 -93,00 102,00
 DBK  C  SEP16  20,00 4 0 0,21 -80,00 4,00
 DBK  P  AUG16  13,00 0 4 1,44 76,00 -500,00
 DBK  P  AUG16  13,00 0 3 1,35 30,00 -375,00
 DBK  P  SEP16  11,00 7 0 0,69 -231,00 252,00
 DBK  C  AUG16  15,00 0 7 0,18 119,00 -7,00
 DBK  P  AUG16  11,50 5 0 0,37 -60,00 125,00
 DBK  P  AUG16  10,50 0 5 0,21 75,00 -30,00
Summe -335 -426
Mar Put  17,5 -340
April Put 18 200
Mar Pu 18 74
Apr. Call 17 558 Summe GuV realisiert -178
Verfall April Put 14 140 Summe Gesamt -513
Mai Put 12,5 89
Mai Call 17 125
Jun Put 12 52
Juni Pu 13 24
Juni Call 17 40
Juni Call 16,5 78
Juni Put 13 Hedge -200
Juni Verfall -350
Juli Put 13,5 -510
Juli Call 16,5 42
Aug. Call 15,5 30
Juli Put 13,5 -200
Juli Call 16,5 42
Juli Put 13,5 -220
Aug Call 15,5 24
Sep Put 9 -53
Juli Call 13,5 60
Verfall Juli Put 12 117
Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Einstand G&V Position
 DTE  P  AUG16  15,00 0 12 U 0,15 74,00 -108,00
 DTE  P  DEZ16  14,00 12 0 U 0,35 -48,00 372,00
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