VRP – Rückblick und aktuelle Signale

Aktuell liegt tatsächlich ein neues Kaufsignal vor. Und zwar doppelt, vom Donnerstag und Freitag.

Das bedeutet natürlich keine automatische Empfehlung für den Kauf der Volatilität. Das Ergebnis dieses Handelssignals sehen wir erst nach 3-5 Handelstagen. So lang soll zumindest die Halteperiode sein.

Das letzte Verkaufssignal war am 4.03 und mit gutem Ergebnis von 400 Basispunkten abgeschlossen.

Das Ertrag des VRP (Volatility Risk Premium) seit Jahresanfang ist wie folgt:

  1. Verkauf der impliziten DAX-Volatilität -2%
  2. Kauf der impliziten DAX-Volatilität +13%

Das Ergebnis ist eindeutig. Bisher hätte es sich gelohnt, auf steigende Vola zu wetten. Das muss so nicht für immer bleiben. Aber für mich ist dies ein Hinweis, dass man zurzeit als Stillhalter schwer hat. Das ist kein Markt für Options Seller.

Veröffentlicht von Option_Basil

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